Schon lange vor der Reformation stand beim Weiler Windshofen eine Wallfahrtskapelle zu Ehren der Gottesmutter. Eine fromme Legende rankt sich um das Marienkirchlein, die sich bis in unsere Zeit hinein überliefert hat: Als man vor vielen Jahrhunderten damit begann, der Schmerzensmutter inmitten des Ortes eine Kapelle zu erbauen, geschahen dort wundersame Dinge. So verschwanden auf unerklärliche Weise über Nacht die zum Bau bereits deponierten Baumaterialien, tags darauf fand man diese unversehrt auf einem nahen Berg wieder. Dies werteten die frommen Ortsbewohner als einen übernatürlichen Fingerzweig und erbauten die Kapelle auf diesem Berg statt in der Ortsmitte. Über dreihundert Jahre lang strömten Wallfahrer aus nah und fern herbei, um vor dem Gnadenbild der Gottesmutter zu beten und ihre Fürbitte zu erflehen.
Doch droben auf dem Berge erlöschten die Kerzen, als die Kriegs- und Domänenkammer des Rezatkreises von Ansbach aus im Jahre 1807 den Abbruch der altehrwürdigen Gnadenkapelle befahl. Noch heute gebühren den Bürgern von Windshofen Dank und Anerkennung für die Rettung des Gnadenbildes. Namhafte Kunsthistoriker bewerten das Gnadenbild als bedeutendes Kunstwerk, wohl schwäbischer Herkunft mit originaler Fassung. Stilistisch ist das aus gebranntem Ton bestehende Bildwerk, eine Pieta, um das Jahr 1430 zu datieren. (Aus Sicherheitsgründen befindet es sich heute als Leihgabe in der Pfarrkirche zu Aurach).
Die Säkularisationskommissare waren davon überzeugt, dass mit dem Abbruch der altehrwürdigen Wallfahrtskapelle auch die Erinnerung aus den Herzen der Ortsbürger erlischt. Doch musste fast ein halbes Jahrhundert vergehen, bis alle Schwierigkeiten und Schikanen überwunden waren und mit dem Neubau begonnen werden konnte. Den Baugrund hierzu stiftete der Landwirt Lorenz Böckler inmitten blühender Fluren. Am 11. Juni 1855 wurde der Grundstein gelegt. Am Bau beteiligten sich der Maurermeister Michael Leopold aus Aurach und der Zimmermeister Franz Xaver Winter aus Weinberg, wobei die Bürger tatkräftig Hand- und Spanndienste leisteten. Bereits am 19. November 1856 konnte die kirchliche Segnung des Gotteshauses vorgenommen werden.
Dank der tatkräftigen Mithilfe und Opferbereitschaft der Ortbevölkerung (Gindelbach, Westheim, Windshofen) konnte seitdem vieles Geschehen zur Erhaltung und zeitgemäßen Ausstattung der „Windshöfer Kappel“.
Noch heute Pilgern die Angehörigen der Pfarreien Aurach, Elbersroth, Neunstetten und Weinberg von Mai bis Oktober an jedem 13. des Monats zu Fuß zur „Mater Dolorosa im Wiesethgrund“.

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